用Python实现尾均值步骤（简单易懂的实现教程）

实现尾均值策略。

一、尾均值策略的原理

尾均值策略是基于股票收益率的统计学原理而形成的一种投资策略。其基本思想是选取那些收益率高于均值一定倍数的股票进行投资，以期获得更高的收益率。

具体来说，尾均值策略的实现步骤如下

1、计算一定时间段内的每只股票的收益率；

2、计算所有股票的收益率的均值和标准差；

3、选取那些收益率高于均值一定倍数的股票进行投资；

4、持有这些股票直到它们的收益率低于均值。

实现尾均值策略

1、获取股票数据

首先，我们需要获取股票数据。这里我们使用tushare库来获取股票数据。代码如下

port tushare as ts

d='2021-12-31')dexding=True)

d分别是开始和结束日期。我们将获取的数据按日期进行排序。

2、计算收益率

接着，我们需要计算收益率。收益率的计算公式为(今日收盘价-昨日收盘价)/昨日收盘价。代码如下

ge()函数用于计算收益率。

3、计算均值和标准差

我们需要计算所有股票的收益率的均值和标准差。代码如下

eanean()'].std()

ean代表均值，std代表标准差。

4、选取股票

我们选取收益率高于均值1倍标准差的股票进行投资。代码如下

ean+std]

其中，select代表我们选取的股票。

5、持有股票

，我们将选取的股票进行持有，直到它们的收益率低于均值。代码如下

dex select.iterrows()ean

持有股票

其中，iterrows()函数用于遍历选取的股票。

实现尾均值策略，具体包括获取股票数据、计算收益率、计算均值和标准差、选取股票和持有股票等步骤。

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