日对数收益率怎么算

日对数收益率怎么算？

对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。对数收益率的好处是可以直接相加，比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到

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「手把手教你」Python计算股票收益率、Alpha和Beta值

本文作为金融量化分析的入门基础之一，手把手带领大家使用Python计算股票的收益率，重点展示如何利用Python对日收益率数据向月、年收益率转换，然后演示个股Alpha和Beta值的计算。

收益率转化

对日期进行处理，分别将日对数收益率转化为月和年收益率。主要有三个步骤：

（1）估计股票每日对数收益率；

（2）加总对数收益率到每月（年）；

（3）将月（年）收益率转化为百分比收益率

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